Разработка программы риск-менеджмента

Риск-менеджмент по своей природе - это система мероприятий, направленных на минимизацию рисков. Банковский риск-менеджмент имеет своей особенностью множество направлений, требующих минимизации риска.

В кризисной ситуации обнаруживаются как благополучные, так и плохие банки в зависимости от качества управления. Качественное управление в условиях кризиса позволяет банкам выжить и остаться достаточно здоровыми. В противном случае неизбежны углубление кризисной ситуации, серии убытков, нерациональное размещение ресурсов, невыполнение требований органов надзора, и крах банка. Поэтому урегулирование кризиса чисто экономическими мерами не даст результатов без применения воздействия на сами банковские институты.

Контроль над банками, прежде всего, необходим для того, чтобы распознать и предотвратить кризисную ситуацию в любом банке на самой ранней стадии, поскольку падение хотя бы одного элемента банковской системы не проходит бесследно для экономики и положительным результатом не является. При качественном регулировании деятельности банков, контроле над банками и применении действенных механизмов оздоровления вряд ли останется возможность для неэффективного и плохого управления.

Оздоровительные меры нужны для остановки и поворота вспять процесса ухудшения ситуации в банке. В случае осуществления качественного, идеального управления банком можно было бы сказать, что единственной причиной банкротства являются лишь экономические и политические предпосылки (но даже в этом случае необходимость регулирования и контроля все равно бы сохранилась).

В качестве основных типов управления, приводящих к банкротству, можно привести следующие:

· Технические ошибки управления.

Данный тип управления включает в себя ряд ошибочных политических и практических решений. Наиболее характерные из них - это чрезмерное расширение, ошибочная кредитная политика, недостаток внутреннего контроля и некачественное планирование в сфере бизнеса и управления. Это выдача кредитов в размерах, не соответствующих капиталу банка или распространение деятельности на географические или деловые области, незнакомые банку, или для функционирования в которых он недостаточно оснащен. Чрезмерное расширение часто связано с "ростом ради роста".

Важный критерий управления банком - обеспечение того, чтобы привлеченные средства размещались таким образом, чтобы они приносили достаточный доход и могли быть возвращены в банк (клиентам и вкладчикам). Образование неликвидной задолженности означает, что эти условия не были соблюдены, и, соответственно, кредитование оказалось неэффективным. Это влечет за собой как невозврат средств, так и убытки.

· Финансовые ошибки управления

Данный тип характеризует неправильное формирование фондов затрат. Наиболее характерная ошибка - сокращение резервов. Таким образом, для любого банка увеличение кредитного портфеля может стать последним из управленческих решений, так как срок депозитов кончается, а инвесторы, благодаря Fitch вообще отказываются от украинских банков.

Как таковая программа риск-менеджмента должна базироваться на принципах управления корпорацией, так как большинство банков Украины представляет собой децентрализированные концерны, включающие в себя как финансовые учреждения, так и сопутствующие им страховые компании и консалтинговые центры.

Формирование программы риск-менеджмента начинается с учреждения отдела/подразделения управления рисками. в компетенцию которого входила, главным образом, оценка заявок потенциальных заемщиков. Но по-настоящему контролировать риски начинают, когда в банке расширяется роль риск-менеджмента, создав единое управление рисками, которое стало заниматься кредитными, рыночными и операционными рисками.

Говоря в широком смысле, трудности риск-менеджмента в Украине отражают трудности Украины в целом и являются следствиями этих проблем. Я бы хотел остановиться на трех главных моментах: трудностях неразвитых рынков; трудностях переходной экономики; специфичных для Украины культурных и институциональных аспектах.